社区

$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$

事已至此，得拿出来一点点有分量的东西了。

距离3月真回调没剩多少时间了，至于为什么3月是真正回调，可以看我周一文章。

这次假回调被214暴涨和220阿里财报暴涨拦截，虽然k线难看，但也是涨了，只能说和前两周相比涨幅偏低。

仔细想想大家都想趁回调上车，然后一口气冲上40，现在想想市场还真是一点便宜都不让人占啊。

反省了一下这次思考疏漏的地方，短暂的看涨窗口期，对于回调占便宜机会需要慎重考虑。

怎么叫短暂呢。如图，kweb2月20日期权未平仓数据。蓝色数据是本周到期期权，绿色数据是下周到期期权。而排除这两色，头部数据到期日集中于3月21日。

可以对比我周一文章里去年年底到今年年初kweb未平仓数据。

结论是3月这波头部期权开仓必被杀。

3月21日是三巫日，一般机构会提前动手，考虑提前一两周吧，预计3月8日当周前后见顶，最迟3月14日当周。那2月28日当周走势就很关键了。

什么时候突破40

理论上2月28日应该冲刺，但从期权开仓来看当周波动已经锁死在33.5～40之间。

根据看涨开仓数据来看下周有机会到40，但能否稳定在40不好说。

但考虑3月8日当周继续看涨，哪怕高位震荡大概率也不会低于36，毕竟还要继续骗交易者买价外call。

交易方面，考虑现在期权价格比较贵，我选择sell put 36 $KWEB 20250307 36.0 PUT$

$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$

fxi跟kweb一样，另外都有人做双买策略，预计4月前有大震荡。

不过很有意思的是看涨期权开仓虽多，但空头多头一半一半，有些是sell call。比如sell call $FXI 20250307 37.0 CALL$ 。

平价sell call大单好像是第一次出现，也算一个转折点，标记一下。

$英伟达(NVDA)$

预期没变参考周三文章，126.4～153.6。

sell call大单 $NVDA 20250314 155.0 CALL$ ，开仓1万手。还是佐证做空波动率策略。

不过目前市场策略过于一致，导致波动率很低，不知道会不会有小概率事件发生。

$特斯拉(TSLA)$

虽然3月到期50put开仓3.3万手很瞩目，但成交额也才3.3万块。

倒是排名第二的 250put$TSLA 20251219 250.0 PUT$ 不容小嘘，虽然开仓只有4227手，但成交额高达813.7万。算是重仓看跌了。可能这就是为什么今天跌这么惨的原因吧，有空头进场了。