高波动率行情或将持续2个月

$标普500波动率指数(VIX)$

今天先聊聊波动率指数vix的期权大单,接下来一段行情可能会比较杀人诛心,看波动率指数会比较直观。

现在的行情属于见底了,没完全见底。大家不怕抄底,怕的是漫长的筑底过程,耐心耗尽后再来一跌,清的鸟兽散,然后市场拉涨,完成散户清理计划。

典型的是中概1月行情。

具体来说机构前两天做了VIX的看涨价差roll仓,sell call下限从30提升至35,buy call上限从60提升至75。

这样的大单有两组,分别是4月中旬到期和5月中旬到期,也就是说5月中旬前市场行情都不得安生。

$VIX 20250416 35.0 CALL$ 成交量9.96万手,买 $VIX 20250416 75.0 CALL$ 成交量9.96万手。

$VIX 20250521 35.0 CALL$成交量4.98万手,买 $VIX 20250521 75.0 CALL$ 成交量4.98万手

提高VIX看涨上限的同时,VIX平均水位也在上涨,10号有人买入蝴蝶大单,认为5月中VIX大概率在17~23之间,中值20:

$VIX 20250521 17.0 PUT$,卖 $VIX 20250521 20.0 PUT$$VIX 20250521 23.0 PUT$

vix价格不降有很多种可能性,比如一次大暴跌像24年8月那样,或者大盘迟迟未能反弹回支撑位以上比如2018年9~12月,又或者来回走s形大震荡。

以上无论哪种可能性,对于刚刚抄底的朋友来说都不是什么好消息,但必须要做好这方面的心理准备。操作上慎重上杠杆,购买短期价外call,时间损耗会非常大。

想当初2亿远期看涨大单 $YINN 20260116 27.0 CALL$ 都没能扛过洗盘更何况普通人。

$英伟达(NVDA)$

周一机构继续roll仓sell call,预计本周上限低于114。看涨期权新增未平仓高于看跌期权,下限110以上比较合理,毕竟下周理想状态是回到120附近把最大量未平仓集中杀掉。

近期最大看跌大单出现了, $NVDA 20251121 105.0 PUT$ 开仓1.2万手,成交额1816万。

同日场内大单买入看涨价差大单:买入 $NVDA 20260320 115.0 CALL$ 成交额1095万,卖出 $NVDA 20260320 140.0 CALL$ 成交额695万。

如果想激进看涨可以参考这个大单,虽然这个策略隐含意思交易者对于上半年反弹高位没什么把握,但股价不涨也不会亏:

# 期权Q&A:期权知识,你问我答

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评论6

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  • 尖沙咀啵嘴
    ·03-12 10:22
    这么刺激的
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  • SY BWIN
    ·03-12 06:19
    谢谢班长分享 感谢
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  • JUDY1976
    ·03-12 12:20
    谢谢大神
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  • 尖沙咀啵嘴
    ·03-12 10:21
    这么刺激
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  • 华庭月舞
    ·03-12 07:00
    感谢
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  • FJW
    ·03-12

    11

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