牛市价差(Bull Call Spread)——低成本做多指数

策略概述: 买入较低行权价的看涨期权(Call),同时卖出较高行权价的看涨期权。适用于市场可能温和反弹的情况。

优点: 比直接买入看涨期权成本更低,降低时间价值损耗。下行风险有限,最大亏损为初始投入的权利金。

示例: 若标普500 ETF(SPY)当前价格为551美元,投资者可以:

买入 SPY 555 行权价的 Call 期权(到期时间1-2个月)

卖出 SPY 575 行权价的 Call 期权

这样做的好处是,如果SPY反弹到575美元附近,投资者可以获得最大收益,而成本比单独买入看涨期权更低。

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